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收到匿名手机短信并且正在下载某些内容时，可以采取以下步骤来取消或应对。
1、识别短信来源：确认短信是否来自可信的运营商或服务，如果短信来自未知号码或看起来不寻常，那么很有可能是诈骗或垃圾短信。
2、不要点击链接：不要点击短信中的链接，特别是如果链接看起来可疑或来自未知来源，这些链接可能会导致恶意软件下载或尝试访问个人信息。
3、停止下载：如果已经开始下载内容，尽快停止下载进程，在手机浏览器中，可以中断下载或在应用商店/下载管理界面中停止下载。
4、检查手机安全：确保手机安装了安全软件或防病毒应用程序，以检测和阻止潜在的风险。
5、联系运营商：如果确信短信是欺诈性的，可以联系手机运营商，告知他们相关情况，以便他们可以采取适当的措施阻止此类短信继续发送。
6、报警：如果短信包含威胁内容或其他令人担忧的信息，或者怀疑这是一种诈骗行为，请立即报警。
7、保持警惕：保持警惕，避免泄露个人信息，特别是银行账户、密码和身份证号码等敏感信息。
对于来自未知来源的短信要保持警惕，不要轻易点击链接或下载内容，确保个人信息安全，如果确信是欺诈行为，及时采取行动。